DeltaFQ

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Python 开源量化框架： 覆盖“研究、回测、交易”全生命周期，构建从零到实盘的工业级量化闭环工作流。

🎓 官方教程

慕课网 - 程序员 AI 量化理财体系课

项目官方配套课程：深度解析本框架从 0 到 1 的架构设计，涵盖实盘闭环逻辑与工业级量化开发实战，是掌握本项目精髓的进阶必修课。

📦 安装

pip install deltafq

如需获取往期版本源码，请访问：https://pypi.org/project/deltafq/#history

✨ 核心功能

• 📥 多源数据 - 全球多市场历史/实时数据，开箱即用
• 🧠 极速开发 - 信号驱动架构，策略模板化快捷实现
• 📉 专业回测 - 高性能撮合引擎，深度绩效度量与分析
• ⚡ 事件驱动 - 秒级行情分发，毫秒级 Tick 信号处理
• 🤖 实盘网关 - 插件化适配，模拟与实盘接口无缝切换

⚡ 快速上手

import deltafq as dfq

# 1. 定义策略逻辑
class MyStrategy(dfq.strategy.BaseStrategy):
    def generate_signals(self, data):
        bands = dfq.indicators.TechnicalIndicators().boll(data["Close"])
        return dfq.strategy.SignalGenerator().boll_signals(data["Close"], bands)

# 2. 极简回测与展示
engine = dfq.backtest.BacktestEngine()
engine.set_parameters("GOOGL", "2025-07-26", "2026-01-26")
engine.load_data()
engine.add_strategy(MyStrategy(name="BOLL"))
engine.run_backtest()
engine.show_report()
engine.show_chart(use_plotly=False)

🚀 应用示例

DeltaFStation 基于 deltafq 的开源量化交易云平台，集成数据服务、策略管理与交易接入，支持模拟与实盘。项目地址：https://github.com/Delta-F/deltafstation/

🔌 接口集成

• [Data] yfinance ✅ - 美股、A股、港股、加密、股指
• [Data] eastmoney ✅ - 场外基金（指数、QDII、股、债、混合）
• [Data] miniQMT ✅ - A 股行情接入（详情见课程实盘章节）
• [Trade] PaperTrade ✅ - 本地模拟交易、挂单按 Tick 撮合、持仓与订单管理
• [Trade] miniQMT Trade ✅ - A 股实盘交易（详情见课程实盘章节）

miniQMT 实盘接口最小接入

from deltafq.live import LiveEngine

engine = LiveEngine(symbol="000001.SZ", signal_interval="1m")
engine.set_data_gateway("miniqmt", interval=3.0, mode="poll")
engine.set_trade_gateway(
    "miniqmt",
    userdata_mini_path=r"D:\券商QMT\userdata_mini",
    account_id="1234567890",
)

详细说明见：

• documents/LiveEngine.md
• documents/MiniQmtTrade.md
• documents/MiniQmtLiveEngine.md

🏗️ 项目架构

deltafq/
├── core/                          # 基类、配置、日志
│   ├── base.py
│   ├── config.py
│   └── logger.py
├── data/                          # 拉数、清洗、存储与数据源映射
│   ├── fetcher.py
│   ├── cleaner.py
│   ├── storage.py
│   ├── source_map.py
│   └── miniqmt_xtdata.py          # miniQMT / xtquant 历史 K 线
├── indicators/                    # 技术指标与基本面因子
│   ├── technical.py
│   ├── fundamental.py
│   └── talib_indicators.py
├── strategy/                      # 策略基类与信号生成
│   ├── base.py
│   └── signals.py
├── backtest/                      # 回测引擎、指标与报告
│   ├── engine.py
│   ├── metrics.py
│   └── performance.py
├── live/                          # 事件引擎、网关抽象、LiveEngine
│   ├── event_engine.py
│   ├── gateways.py                # DataGateway / TradeGateway 抽象
│   ├── gateway_registry.py        # 网关工厂与注册
│   ├── engine.py                  # LiveEngine 实盘编排
│   └── models.py                  # TickData、OrderRequest 等
├── adapters/                      # 可插拔行情 / 交易适配
│   ├── data/                      # 数据网关（yfinance、miniQMT 等）
│   │   ├── yfinance_gateway.py
│   │   └── miniqmt_gateway.py
│   └── trade/                     # 交易网关（Paper、miniQMT 等）
│       ├── paper_gateway.py
│       ├── miniqmt_client.py      # xttrader 交易封装
│       └── miniqmt_gateway.py     # 柜台限价单 / 撤单适配 LiveEngine
├── trader/                        # 撮合执行、订单与持仓
│   ├── engine.py
│   ├── order_manager.py
│   └── position_manager.py
└── charts/                        # 信号、价格与绩效图
    ├── signals.py
    ├── price.py
    └── performance.py

🤝 参与贡献

• 反馈与改进：欢迎通过 Issue 或 PR 提交改进。
• 微信公众号：关注 DeltaFQ开源量化，获取版本更新、重要策略与量化资料。

📄 许可证

MIT License，详见 LICENSE。